ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Վարկային պորտֆելի աճի տեմպը դանդաղել է

24.11.2014

ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության տեսանկյունից վարկային ռիսկը շարունակում է դիտարկվել որպես կարևոր ռիսկերից մեկը: Առևտրային բանկերի՝ ռիսկով կշռված ակտիվներում վարկային ռիսկի մասնաբաժինը 91.2% է, որը տարեվերջի համեմատ գրեթե չի փոխվել (31.12.2013 թ. դրությամբ՝ 91.1%): Այս առումով խիստ կարևորվում է վարկային ռիսկի պատշաճ կառավարումը:



2014 թ. առաջին կիսամյակում բանկային համակարգի կողմից տնտեսությանը տրամադրված վարկերն ավելացել են 4.5%-ով:

Վարկային ներդրումների աճ արձանագրվել է տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում՝ բացառությամբ տրանսպորտի ու կապի և առևտրի, որտեղ վարկային ներդրումները նվազել են համապատասխանաբար 10.9% և 2.5%-ով: Առավել բարձր աճի տեմպ արձանագրվել է հանրային սննդի և սպասարկման այլ ոլորտների, գյուղատնտեսության ու սպառողական վարկերում՝ համապատասխանաբար 15.4%, 11.4% և 10.2%: Կիսամյակի վերջի դրությամբ վարկային պորտֆելում մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել սպառողական, արդյունաբերության և առևտրի վարկերը` համապատասխանաբար 21.6%, 20.7% և 18.4%:



Վարկային ներդրումների ռիսկայնության առումով՝ «չաշխատող» վարկերի և դեբիտորական պարտքերի («հսկվող», «ոչ ստանդարտ» և «կասկածելի» ռիսկային դաս ունեցող վարկեր և դեբիտորական պարտքեր) տեսակարար կշիռն ընդհանուր վարկերում և դեբիտորական պարտքերում տարեվերջի համեմատ աճել է 1.3 տոկոսային կետով և կազմել 5.6%: «Չաշխատող վարկերի» և դեբիտորական պարտքերի տեսակարար կշռի աճին հատկապես նպաստել է նախորդող 3 տարիներին վարկային պորտֆելի արագատեմպ աճը (տարեկան՝ միջինը 30% աճ): Այս համատեքստում վարկային պորտֆելի աճի տեմպի դանդաղման միտումները դրական են գնահատվում վարկային ռիսկի զսպման տեսանկյունից:

Կիսամյակի ընթացքում «չաշխատող» վարկերի տեսակարար կշռի համեմատաբար զգալի աճ է արձանագրվել արդյունաբերության, հիփոթեքային և շինարարության վարկերում. «չաշխատող» վարկերի տեսակարար կշիռներն ավելացել են համապատասխանաբար 2.2, 2.2 և 2.1 տոկոսային կետով և կազմել 5.8%, 6.4% և 10.4%: 2014 թ. առաջին կիսամյակի վերջի դրությամբ հիփոթեքային, շինարարության և արդյունաբերության «չաշխատող» վարկերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր «չաշխատող» վարկերում կազմել է համապատասխանաբար 8.5%, 10.1% և 19.6% (31.12.2013 թ. դրությամբ՝ 7.6%, 11.5% և 16.7%): Վարկային պորտֆելում արդյունաբերության և հիփոթեքային վարկերի մասնաբաժինների կայուն պահպանվելու պարագայում աճել է այդ ոլորտների վարկերի կշիռը ընդհանուր վարկային պորտֆելում «չաշխատող» վարկերի մեջ: Մինչդեռ շինարարության վարկերի նպաստումը վարկային պորտֆելում «չաշխատող» վարկերի ձևավորմանը նվազել է՝ պայմանավորված վարկային պորտֆելում այս ճյուղի մասնաբաժնի նվազմամբ:

«Չաշխատող» վարկերի և դեբիտորական պարտքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր վարկերում և դեբիտորական պարտքերում, հաշվարկված միջազգային մեթոդաբանության համաձայն, տարեվերջի համեմատ ավելացել է 1.0 տոկոսային կետով և կազմել 8.3%: Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստին կատարված զուտ  մասհանումներ/ակտիվներ հարաբերակցության ցուցանիշը նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ նվազել է 0.1 տոկոսային կետով և կազմել 0.7%:

Վարկային ներդրումների ճյուղային բաշխվածության տեսանկյունից, ըստ տնտեսության ճյուղերի վարկային ներդրումների՝ Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսը մնացել է անփոփոխ՝ 0.12 միավոր: Այս ցուցանիշի մակարդակը փաստում է բանկային համակարգում վարկային ներդրումների բաշխվածության փոքր-ինչ կենտրոնացվածության մասին: Նույն ցուցանիշի մեծությունը, հաշվարկված ըստ բանկերի միջինի, մնացել է անփոփոխ՝ 0.17 միավոր: Բանկային համակարգի վարկային ներդրումների ճյուղային կենտրոնացվածության ցուցանիշի համեմատ բանկերի միջին ցուցանիշի բարձր արժեքը փաստում է որոշ բանկերում վարկերի ճյուղային կենտրոնացվածության համեմատաբար բարձր մակարդակի մասին: Ընդհանուր վարկային ներդրումներում խոշոր փոխառուներին տրամադրված վարկային ներդրումների տեսակարար կշիռը տարեվերջի համեմատ նվազել է 0.7 տոկոսային կետով և կիսամյակի վերջին կազմել 24.5%:



Տարեվերջին իրականացված սթրես-թեստերի արդյունքների համեմատ՝ 2014 թ. առաջին կիսամյակում վարկային ռիսկի սթրես-թեստերի արդյունքները փոքր-ինչ վատացել են՝ պայմանավորված վարկային պորտֆելում «չաշխատող» վարկերի տեսակարար կշռի աճով: Դիտարկվող վատթարագույն սթրես-սցենարում որոշ բանկերում արձանագրվել են ընդհանուր կապիտալի համարժեքության նորմատիվային պահանջի խախտման դեպքեր: Այդուհանդերձ, վարկային ռիսկից բխող հնարավոր վնասների դեպքում բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքությունը շարունակում է գերազանցել պահանջվող նվազագույն մեծությունը՝ 12%, և անվճարունակության խնդիրների ի հայտ գալու հավանականությունը գնահատվում է ցածր:



Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների կատարումից բխող վարկային ռիսկի գնահատման սթրես-թեստի արդյունքներով՝ առանձին բանկերում կապիտալի համարժեքության նորմատիվային ցուցանիշի նվազումը չի գերազանցում 0.5 տոկոսային կետը, և որևէ բանկում կապիտալի համարժեքության նորմատիվային պահանջի խախտում չի արձանագրվում: Այս համատեքստում հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններից բխող վարկային ռիսկի ազդեցությունը ֆինանսական կայունության խոցելիության վրա գնահատվում է աննշան:

ebank.am-լրատվական









Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

  • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
    ՀԱՇՎԻՉ

    Վարկի գումար:
    Ամիսների քանակը:
    Տարեկան տոկոսադրույք:
    (օր. 8.5% = 8.5)
       
    x
  • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
    ՀԱՇՎԻՉ

































    x
  • ԱՊՊԱ
    ՀԱՇՎԻՉ

  • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ



















    x